量化交易是什么意思？ 散戶(hù)是怎么量化交易的？

量化交易是什么意思?

量化交易是指借助現代統計學(xué)和數學(xué)的方法，利用計算機技術(shù)來(lái)進(jìn)行交易的證券投資方式，極大地減少了投資者情緒波動(dòng)的影響，避免在市場(chǎng)極度狂熱或悲觀(guān)的情況下，作出非理性的投資決策。

量化交易具有以下特點(diǎn)：

1、紀律性

根據模型的運行結果進(jìn)行決策，而不是憑感覺(jué)。紀律性既可以克制人性中貪婪、恐懼和僥幸心理等弱點(diǎn)，也可以克服認知偏差，且可跟蹤。

2、系統性

具體表現為“三多”。一是多層次，包括在大類(lèi)資產(chǎn)配置、行業(yè)選擇、精選具體資產(chǎn)三個(gè)層次上都有模型;二是多角度，定量投資的核心思想包括宏觀(guān)周期、市場(chǎng)結構、估值、成長(cháng)、盈利質(zhì)量、分析師盈利預測、市場(chǎng)情緒等多個(gè)角度;三是多數據，即對海量數據的處理。

3、套利思想

定量投資通過(guò)全面、系統性的掃描捕捉錯誤定價(jià)、錯誤估值帶來(lái)的機會(huì )，從而發(fā)現估值洼地，并通過(guò)買(mǎi)入低估資產(chǎn)、賣(mài)出高估資產(chǎn)而獲利。

4、概率取勝

一是定量投資不斷從歷史數據中挖掘有望重復的規律并加以利用;二是依靠組合資產(chǎn)取勝，而不是單個(gè)資產(chǎn)取勝。

散戶(hù)是怎么量化交易的?

1、根據股票的歷史數據，進(jìn)行多因子股票選擇.例如，將股價(jià)收益率、股價(jià)收益率、市場(chǎng)收益率等作為股票選擇基準，選擇價(jià)值被低估或處于合理地區的股票.

2、順勢交易，以上升趨勢購買(mǎi)，以下降趨勢銷(xiāo)售.

3、進(jìn)行合理的倉庫管理，即采用漏斗型倉庫管理法、矩形倉庫管理法、金字塔形倉庫管理法等，應對股票后期風(fēng)險.

4、根據股票的歷史趨勢，尋找股票的支持位置和壓力位置，以此為止損、止損點(diǎn)，在壓力位置，獲得收益時(shí)立即銷(xiāo)售的支持位置，股票損失時(shí)立即銷(xiāo)售股票，避免更大的損失.

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