經過一輪回調之后，優質中盤資產跌出配置好價值。WIND數據顯示，截至4月11日，中證500指數PE(TTM)為17.39倍，處于近2年1%的極低分位水平之下。專業人士表示，中證500指數聚集了一批A股細分行業龍頭，未來發展空間較大，而當前指數估值吸引力大幅提升，為投資者提供了較好的介入時機。據了解，華安中證500指數增強基金(A類014587、C類014588)4月15日起正式發行，為投資者逢低布局A股中盤資產，并借助量化模型力爭跑贏標的指數。
中證500指數的成份股覆蓋全部中信一級行業，行業分布分散均衡，且周期與成長并重，有利于投資者在當下市場行情中把握良機。從歷史表現看，WIND數據顯示，截至4月11日，中證500指數自2005年以來上漲502.99%，年化收益率達11.30%，同期上證綜指漲幅、年化收益率為150.07%、5.61%。中證500指數表現出更大的成長潛力和收益彈性，具有較好的長期配置價值。
在被動跟蹤的基礎上，華安中證500還將采用量化策略做主動增強，為投資者賺取超額收益。該基金將通過多因子模型，運用綜合財務、綜合動量、情緒等因子全方位給個股“打分”，選取具有穩定業績回報和投資價值的股票。其中，綜合財務因子包括企業的成長、質量、財務指標等方面;綜合動量因子覆蓋動量、市場相關性、波動率、流動性等方面，而情緒因子則包含估值和分析師情緒等因素。
另外，華安中證500也將借助風險控制模型，預測和控制投資組合對各類風險因子的敞口，嚴控產品跟蹤誤差，并以交易成本模型控制成本最低的基礎上，減少交易造成的負業績影響。
此次新產品將由華安基金“量化投資能手”馬韜管理，他擁有7年證券、基金行業從業經驗，指數與量化投資管理經驗豐富。在馬韜看來，投資是一場持久戰，需要堅持“結硬寨、打呆仗”的戰略思想，先求不敗而后求勝。他始終堅持以基本面為錨，享受企業成長創造的價值，且擅長以量化交易為舵，獲取非理性市場帶來的套利空間?；鸲ㄆ趫蟾骘@示，截至2021年底，其管理的華安MSCI中國A股指數增強近3年收益率達96.37%，同期業績比較基準收益率73.41%，且2018年-2021年該基金每年都跑贏基準，量化增強效果顯著。
作為管理人，華安基金在量化和指數領域也擁有投資優勢，將為新產品提供有力的投研護航。目前，華安基金量化投資團隊聚集了7位專業人士，他們擁有數學、金融、統計、電子工程等學術研究背景，團隊整體實力較強，且已打造出覆蓋固收+量化多頭、量化多頭、指數增強等不同風險收益特征基金的量化產品線。
免責聲明：市場有風險，選擇需謹慎!此文僅供參考，不作買賣依據。
標簽：
營業執照公示信息
