銀行流動(dòng)性風(fēng)險監管 新引入三個(gè)量化指標

銀行流動(dòng)性風(fēng)險監管引入新量化指標

經(jīng)過(guò)近半年的征求意見(jiàn)，銀保監會(huì )日前正式發(fā)布了《商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險管理辦法》(下稱(chēng)《辦法》)。此次修訂的主要內容包括：一是新引入三個(gè)量化指標。其中，凈穩定資金比例適用于資產(chǎn)規模在2000億元(含)以上的商業(yè)銀行，優(yōu)質(zhì)流動(dòng)性資產(chǎn)充足率適用于資產(chǎn)規模小于2000億元的商業(yè)銀行，流動(dòng)性匹配率適用于全部商業(yè)銀行。二是進(jìn)一步完善流動(dòng)性風(fēng)險監測體系。對部分監測指標的計算方法進(jìn)行了合理優(yōu)化，強調其在風(fēng)險管理和監管方面的運用。三是細化了流動(dòng)性風(fēng)險管理相關(guān)要求，如日間流動(dòng)性風(fēng)險管理、融資管理等。

“總體而言，新流動(dòng)性管理辦法新增了流動(dòng)性匹配率和優(yōu)質(zhì)流動(dòng)性資產(chǎn)充足率兩項指標，對中小銀行影響更大。對大行則是新增了流動(dòng)性匹配率指標。”有銀行資深人士表示。在他看來(lái)，這些新增指標的設置，充分體現了去通道、去同業(yè)空轉的監管思路。也就是說(shuō)，如果商業(yè)銀行依然保持此前那種“用同業(yè)負債支撐同業(yè)資產(chǎn)”的思路，將很難滿(mǎn)足這兩項指標的監管要求。“當前銀監會(huì )的監管思路，已經(jīng)從以前的窗口指導，開(kāi)始轉向更加完善的技術(shù)指標引導。”該資深人士認為。

《辦法》規定，資產(chǎn)規模在2000億元(含)以上的商業(yè)銀行適用流動(dòng)性覆蓋率、凈穩定資金比例、流動(dòng)性比例和流動(dòng)性匹配率，資產(chǎn)規模小于2000億元的商業(yè)銀行適用優(yōu)質(zhì)流動(dòng)性資產(chǎn)充足率、流動(dòng)性比例和流動(dòng)性匹配率。但部分資產(chǎn)規模小于2000億元的中小銀行已具備一定的精細化管理能力，且有意愿采用相對復雜的定量指標。為支持中小銀行提高管理水平，若其滿(mǎn)足相關(guān)條件，可適用流動(dòng)性覆蓋率和凈穩定資金比例監管要求，不再適用優(yōu)質(zhì)流動(dòng)性資產(chǎn)充足率監管要求。

“對于中小銀行而言，一直以來(lái)缺乏與之相對應的流動(dòng)性監管要求，容易出現不同類(lèi)型銀行監管規則的不一致，不利于提升中小銀行流動(dòng)性管理能力，也容易滋生套利空間。”國家金融與發(fā)展實(shí)驗室副主任曾剛對記者指出。

另外，銀保監會(huì )相關(guān)負責人表示，修訂后的《辦法》于2018年7月1日起生效。為避免對銀行經(jīng)營(yíng)及金融市場(chǎng)產(chǎn)生較大影響，根據新監管指標的不同特點(diǎn)，合理安排實(shí)施時(shí)間。其中，對優(yōu)質(zhì)流動(dòng)性資產(chǎn)充足率采用分階段達標安排。商業(yè)銀行應分別于2018年底和2019年6月底前達到80%和100%。鐘源

標簽： 流動(dòng)性 指標 風(fēng)險